Courbe de taux et valorisation d’obligations

Lors de la valorisation d’une obligation, il est essentiel de considérer des éléments clés tels que le prix sale (dirty price) et le prix net (clean price), lesquels dépendent de facteurs variés incluant le taux d’intérêt, la maturité et le taux de coupon. Dans cette analyse, nous avons généré la courbe des taux spot en utilisant des obligations zéro coupon et évalué le prix d’une obligation sous l’hypothèse d’une courbe de taux déterministe. Par la suite, nous avons exploré un modèle simplifié de Hull et White, examiné les spécificités d’une obligation munie d’une clause de rappel et discuté des stratégies de couverture contre le risque de taux d’intérêt.

Junior Jumbong

Modélisation de la value at risk

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UNDERSTANDING THE ECOLOGICAL CRISIS

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The world is currently experiencing a major ecological crisis, a main aspect of which is global warming. Before argue about ecological crisis, First, you need to know what…
Nov 16, 2023
Jumbong Junior

simple tool in R to analyze data : Graph representationExecution

news
This document is primarily intended for second year students at ENSAI in general, and for those who are particularly interested in biostatistics. When we deal with data, an…
Invalid Date
Jumbong Junior

Data Schiller : CAPE Ratio

Market
Stock
For our final year project at ENSAI, we embarked on an ambitious endeavor to evaluate the impact of climate change on stock portfolio allocation, utilizing data from the…
Nov 16, 2024
Jumbong Junior

Ordinary Least squares variants : Ridge, PCA-OLS AND LASSO

Machine Learning
OLS-Regression
PCA
Lasso
Ridge
I will begin this post by reminder what OLS is and then I will introduce PCA-OLS, Lasso and Ridge regression.
Jun 26, 2024
Jumbong Junior

The P-value under the Bootstrap Method with python

p-value
bootstrap
python
Suppose you perform a study, and you have precise data, specifically n observations \(x_1\) to \(x_n\) from n samples \(X_1\)$ to \(X_n\), but you don’t know the…
May 18, 2024
Jumbong Junior

Climate Risk Measures

Climate Risk
carbon intensity
carbon footprint
This paper is for those who believe in the critical importance of sustainability and a future with low carbon emissions. That’s why I published it on Medium. I hope that it…
May 10, 2024
Jumbong Junior

 

Data retrieval from WEB API with Python

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In the current digital era, access and exploitation of data have become essential for many organizations. Web APIs( Application Programming Interface) offer a standardized…
Apr 24, 2024
Jumbong Junior

 

Notions clés pour comprendre le réchauffement climatique

news
Le réchauffement climatique est une notion d’actualité. Il est important de comprendre les mécanismes qui le sous-tendent, les mécanismes qui servent de base à sa…
Feb 29, 2024
Jumbong Junior

Différence entre climat et météo

news
Il fera plus chaud demain, le temps était très pluvieurs hier, il fait froid aujourd’hui, les températures seront supérieures de trois degrés par rapport à la normale, etc.…
Feb 28, 2024
Jumbong Junior

Maitrise des données financières avec Python

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Les données financières sont très utilisées dans la filière gestion des risques de l’ENSAI. Avoir rapidement accès est un atout pour les étudiants et les fera gagner du…
Feb 12, 2024
Jumbong Junior

Examen de machine learning QCM

news
J’aimerais partager avec vous quelques réflexions et conseils importants concernant notre cours de Machine Learning avec le professeur Da Veiga. Comme vous le savez…
Dec 26, 2023
Jumbong Junior

Examen de machine learning

news
Il est possible que ce soit Da Veiga qui assure vos cours, mais je vais vous offrir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre examen. C’est important, car nous avons…
Dec 8, 2023
Jumbong Junior

 

Understanding Sustainable Finance and its Regulations

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Sustainable finance is a team that can be difficult to define. So what exactly should we understand when we hear the term sustainable finance? To grasp The concept we need…
Nov 16, 2023
Jumbong Junior

TBATS : N’a pas de contraintes de saisonnalité

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Dans notre quête pour décrypter les tendances de consommation énergétique en France, tout au long de notre projet de série temporelle, nous avons été confrontés à un défi de…
Nov 16, 2023
Jumbong Junior

 

PSI and CRAMER’S V

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When dealing with credit risk models, we sometimes want to assess the representiveness between two databases Let’s assume that you have divided your database into a training…
Nov 16, 2023
Jumbong Junior

Leadership : Pouvoir, autorité et légitimité

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Comme l’éminent penseur Christian Monjou, débutons avec une citation marquante. Niccolò Machiavel, une figure clé dans l’étude du leadership et de la stratégie politique…
Nov 4, 2023
Jumbong Junior

 

Market risk generalities

news
A market risk is a risk of loss an investment value due to a variation of the market factors. The market factors are the parameters that influence the price of a financial…
Nov 4, 2023
Jumbong Junior

Simulation of a real and continuous random variable

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In the context of a project on copula theory, I realized that simulating random variables is not as simple as it seems. I have therefore decided to delve into the subject.…
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Jumbong Junior

IA : Eléments clés du premier sommet mondial

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Les débats autour de l’intelligence artificielle (IA) sont partagés. Alors que certains craignent que l’IA ne supprime de nombreux emplois et ait un impact négatif sur…
Nov 4, 2023
Jumbong Junior
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